Actuariat et Risque Contemporains
Time : 14h00 – 15h00
Date : 22th  November 2024

Salle des Chaires de l’Institut Louis Bachelier

Alexandre BROUSTE (Université du Mans)  “Quelques contributions récentes à la méthode one-step ”

Abstract:

En statistique paramétrique, la procédure one-step consiste à corriger un estimateur initial par une seule étape de descente de gradient (Fisher scoring) sur la fonction de log-vraisemblance. Elle permet ainsi de construire, dans certains cas, des estimateurs rapides et asymptotiquement efficaces.

Si cette procédure est bien connue des statisticiens, elle n’a finalement été que peu utilisée en pratique. Cela s’explique par les hypothèses imposées, dans sa version classique, à l’estimateur initial. Cependant, des résultats récents permettent de relaxer ces hypothèses, ouvrant ainsi un large champ d’applications.

Nous présenterons nos contributions récentes concernant les expériences statistiques impliquant des échantillons i.i.d., des modèles linéaires généralisés et, si le temps le permet, des séries chronologiques ainsi que des processus fractionnaires.

Organisateurs : Hillairet Caroline, Olivier Lopez

Lieu :

Salle des Chaires de l’Institut Louis Bachelier

4e étage, Palais Brongniart

16 place de la Bourse

Paris 2eme.