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SUMMARY:Alexandre BROUSTE (Université du Mans)  "Quelques contributions récentes à la méthode one-step "
DESCRIPTION:Actuariat et Risque Contemporains\nTime : 14h00 – 15h00 \nDate : 22th  November 2024 \nSalle des Chaires de l’Institut Louis Bachelier \nAlexandre BROUSTE (Université du Mans)  “Quelques contributions récentes à la méthode one-step ” \nAbstract: \nEn statistique paramétrique\, la procédure one-step consiste à corriger un estimateur initial par une seule étape de descente de gradient (Fisher scoring) sur la fonction de log-vraisemblance. Elle permet ainsi de construire\, dans certains cas\, des estimateurs rapides et asymptotiquement efficaces. \nSi cette procédure est bien connue des statisticiens\, elle n’a finalement été que peu utilisée en pratique. Cela s’explique par les hypothèses imposées\, dans sa version classique\, à l’estimateur initial. Cependant\, des résultats récents permettent de relaxer ces hypothèses\, ouvrant ainsi un large champ d’applications. \nNous présenterons nos contributions récentes concernant les expériences statistiques impliquant des échantillons i.i.d.\, des modèles linéaires généralisés et\, si le temps le permet\, des séries chronologiques ainsi que des processus fractionnaires. \nOrganisateurs : Hillairet Caroline\, Olivier Lopez \nLieu : \nSalle des Chaires de l’Institut Louis Bachelier \n4e étage\, Palais Brongniart \n16 place de la Bourse \nParis 2eme. \n
URL:https://crest.science/event/alexandre-brouste-universite-du-mans-quelques-contributions-recentes-a-la-methode-one-step/
CATEGORIES:Actuariat et Risques Contemporains,Finance-Insurance,Seminars
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