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Workshop on statistics of stochastic processes in honor of Yury Kutoyants’ 80th birthday
Workshop on statistics of stochastic processes in honor of Yury Kutoyants' 80th birthday This workshop is focused on the statistical theory of random processes. The emphasis will be put on the processes presenting a temporal structure with continuous- or discrete-time observation schemes. The workshop will also be an occasion to celebrate Professor Yury Kutoyants’s 80th […]
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Eric GHYSELS (UNC Chapel Hill) “Narrative-driven Stochastic Discount Factor Models”
Séminaire d'Économétrie de la Finance 14h30 - 15h30 jeudi 17 septembre 2026 Salle 3001 Eric GHYSELS (UNC Chapel Hill) "Narrative-driven Stochastic Discount Factor Models" Résumé : We treat news narratives as state variables that shift beliefs and/or attitudes towards risk, and consequently determine equilibrium asset prices. More specifically, the state variables are extracted […]
Find out more »3:30 pm
Zhenya LIU (EM Normandie) “Inferential theory for Reduced Rank Regression with Omitted Factors”
Séminaire d'Économétrie et la Finance 15h30 - 16h30 jeudi 17 septembre 2026 Salle 3001 Zhenya LIU (EM Normandie) « Théorie inférentielle pour la régression à rang réduit avec facteurs omis » Résumé : Cet article présente un cadre d'estimation et d'inférence pour les modèles factoriels qui prend simultanément en compte deux types distincts de facteurs communs : […]
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