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SUMMARY:Nicolas MARIE (Modal'X (Paris 10)/ESME Sudria) - "Estimation non-paramétrique dans les équations différentielles dirigées par le mouvement brownien fractionnaire"
DESCRIPTION:\nThe Statistical Seminar: Every Monday at 3:00 pm.\nTime: 3:00 pm – 4:15 pm\nDate: 2nd of October 2017\nPlace: Room 3001.\nNicolas MARIE (Modal’X (Paris 10)/ESME Sudria) \nAbstract: Après avoir introduit quelques notions de calcul stochastique trajectoriel\, l’exposé présentera un estimateur type Nadaraya-Watson de la fonction de drift d’une équation différentielle dirigée par un bruit multiplicatif fractionnaire. Afin d’établir la consistance de l’estimateur\, les résultats d’ergodicité de Hairer et Ohashi (2007) seront énoncés et expliqués. Une fois sa consistance établie\, la question de la vitesse de convergence de l’estimateur sera abordée. \nIl s’agit d’un travail en collaboration avec F. Comte.\nOrganizers:\nCristina BUTUCEA\, Alexandre TSYBAKOV\, Eric MOULINES\, Mathieu ROSENBAUM\nSponsors:\nCREST-CMAP\n \n\n
URL:https://crest.science/event/nicolas-marie-modalx-paris-10esme-sudria-estimation-non-parametrique-dans-les-equations-differentielles-dirigees-par-le-mouvement-brownien-fractionnaire/
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