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Mohamed MRAD (University Paris 13, LAGA) “Forward and Backward Monte Carlo simulations using Euler schemes and Random Number Generator Inversion”

January 6, 3:30 pm - 4:30 pm

Joint seminar CMAP-CREST-ENSTA “Stochastic Model in Finance “

1st Monday of each month

Time: 15:30 pm – 16:30 pm
Date: 06th of January 2020
Place: Room 3105.

Mohamed MRAD (University Paris 13, LAGA)  “Forward and Backward Monte Carlo simulations using Euler schemes and Random Number Generator Inversion”.

Abstract: De nos jours, nous sommes de plus en plus confrontés à résoudre numériquement des problèmes dont les dimensions ne cessent de croître. Nous sommes donc amenés à stocker un nombre très élevé de simulations Monte Carlo. Libérer de la mémoire devient alors un vrai enjeu technique, car la saturation de la mémoire est un vrai handicap qui entraîne une augmentation du temps de calcul quelques soient les performances des machines utilisées. Dans ce travail, nous proposons d’effacer systématiquement les trajectoires simulées. Ceci nous permet alors de libérer de
manière très significative la mémoire d’un ordinateur. Mais par ailleurs, il est très courant en probabilités numériques d’ avoir besoin de retrouver ces états intermédiaires; nous montrons que ceci peut être réalisé en composant le champ aléatoire inverse – satisfaisant une EDS retournée -avec le résultat final de la première simulation, en passant par une inversion des générateurs des nombres pseudo aléatoires.”

Organizers:
Caroline HILLAIRET (CREST ) and Peter TANKOV (CREST)

Sponsors:
CREST -ECODEC

Address : ENSAE ParisTech  5, avenue Henry Le Chatelier 91120 Palaiseau, How to come?

 

Details

Date:
January 6
Time:
3:30 pm - 4:30 pm
Event Categories:
,

Venue