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Nicolas MARIE (Modal’X (Paris 10)/ESME Sudria) – “Estimation non-paramétrique dans les équations différentielles dirigées par le mouvement brownien fractionnaire”

October 2, 3:00 pm - 4:15 pm

The Statistical Seminar: Every Monday at 3:00 pm.

Time: 3:00 pm – 4:15 pm
Date: 2nd of October 2017
Place: Room 3001.

Nicolas MARIE (Modal’X (Paris 10)/ESME Sudria)

Abstract: Après avoir introduit quelques notions de calcul stochastique trajectoriel, l’exposé présentera un estimateur type Nadaraya-Watson de la fonction de drift d’une équation différentielle dirigée par un bruit multiplicatif fractionnaire. Afin d’établir la consistance de l’estimateur, les résultats d’ergodicité de Hairer et Ohashi (2007) seront énoncés et expliqués. Une fois sa consistance établie, la question de la vitesse de convergence de l’estimateur sera abordée.

Il s’agit d’un travail en collaboration avec F. Comte.

Organizers:
Cristina BUTUCEA, Alexandre TSYBAKOV, Eric MOULINES, Mathieu ROSENBAUM

Sponsors:
CREST-CMAP

 

Details

Date:
October 2
Time:
3:00 pm - 4:15 pm
Event Category:

Venue