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Ashkan NIKEGHBALI (University of Zurich) – ” Modélisation du risque, dépendance et graphes”

February 5, 3:30 pm - 4:30 pm

1st Monday of each month

Time: 3:30 pm – 4:30 pm
Date: 05th of February 2018
Place: Room 3105

Ashkan NIKEGHBALI (University of Zurich) – ” Modélisation du risque, dépendance et graphes”

Abstract:Le but de cet exposé est de comprendre et de mesurer dans des systèmes/réseaux financiers complexes, en utilisant certaines propriétés de graphe, l’impact de la dépendance sur les pertes potentielles. J’essaierai de fournir des résultats quantitatifs de nature asymptotique à partir de théorèmes limites mais aussi de nature non-asymptotique à partir d’inégalités de concentration. Le but est d’obtenir des résultats facilement exploitables (et explicables à des non experts en recherches mathématiques) à partir de certains paramètres des graphes sous-jacents qui servent à modéliser la dépendance (e.g. le degré maximal, le nombre chromatique ou encore le nombre de côtés). Ce travail en cours est le fruit de collaborations et discussions avec Thierry Roncalli et Pierre-Loin Méliot.

Details

Date:
February 5
Time:
3:30 pm - 4:30 pm
Event Categories:
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Organizers

Caroline HILLAIRET
Peter TANKOV